分类：论文范文 发表时间：2019-11-09 09:29
摘要：随着近年来金融科技的不断发展，传统金融业尤其是银行业的经营遭受了很大损失，其风险管理也面临着更大压力。以2014年第一季度至2018年第二季度商业银行数据和P2P成交额增速为样本，通过构建理论模型，实证分析了金融科技对商业银行的风险传染效应，总结了金融科技发展给商业银行带来的风险与挑战，并从国家层面、行业层面和银行层面三个维度对商业银行的风险管理提出了相应的对策，以期达到金融科技与商业银行平衡发展的目标。
关键词：金融科技;商业银行;P2P;风险传染
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一、引言
近年来，金融科技的话题热度与日俱增，根据金融稳定理事会(FSB)(2016)对“金融科技”的定义，“金融科技”是指技术带来的金融创新，它可以创造新的业务模式、应用、流程或产品，这将对金融市场、金融机构或金融服务的提供方式产生重大影响。金融科技在给人们带来服务便利、提高服务效率的同时，也不可避免地产生了相应的金融风险。习近平总书记在十九大报告中明确提出要打好“三大攻坚战”，而面临的三大攻坚战中，防范化解重大风险是首要任务，这也为严控金融风险的产生与传染奠定了基调。因此，在金融科技逐步发展过程中，如何测算金融科技对商业银行的风险影响及其风险传染机制，成为了控制金融风险维持金融稳定不可忽视的问题。
二、文献综述
商业银行作为金融体系中的核心部门，其风险管理也是金融体系风险管理的重要部分。金融科技的快速发展给商业银行带来了机遇，但对银行的风险管理也构成了巨大挑战。国内外的学者围绕金融科技的发展与商业银行的风险做了两方面的研究。
国内外学者对金融科技与商业银行的风险关系都进行了深入的研究，给将来的研究打下了良好的基础，但现有研究中较少使用实证的方法来测量金融科技对商业银行的风险影响，对相应风险体系的全方位研究也较为缺乏。为此，本文选取了2014—2018年商业银行主要监管指标以及作为金融科技发展代表之一的P2P成交额增速的季度数据进行了统计，通过构建理论模型，分析了金融科技对商业银行的风险传染效应。
三、金融科技对商业银行的风险影响机制
随着金融科技浪潮的不断高涨，金融科技对商业银行的风险影响逐渐显露出来，商业银行的风险管理也面临着巨大的挑战，其中在四个方面产生明显的影响作用。
(一)金融科技对商业银行产生的技术风险
金融科技的发展主要依靠大数据、云计算以及人工智能等信息技术，在很大程度上降低了交易成本，提升了资源的配置效率，也提高了服务效率，但是这些信息技术风险隐蔽性很强，难以及时发现。这也使得一旦这些信息系统出现任何的漏洞或者失误，将会导致原本的IT风险变为金融行业的风险，银行将面临巨大的损失，其风险管理也会受到很大的威胁，银行的监管难度也越来越大。而且金融科技的线上交易特征也很容易让不法分子有机可趁，比如通过扫取二维码、植入病毒或其他方式来盗刷客户的账户资金。
(二)金融科技影响商业银行盈利水平
金融科技企业很容易运用大数据等信息技术收集到客户的信息，准确地了解到客户的服务需求并及时做出调整和改善，更加注重客户的使用感受，比如支付宝，会利用淘宝这个平台来培养客户第三方支付的习惯，而财付通则是附着在微信中，让客户在使用这些软件的同时可以很方便、甚至是习惯性地来使用微信支付，有时候还会推出优惠活动，这使客户更愿意使用第三方支付平台。而且这些平台并不仅仅局限于支付服务，很多也相继构建起了理财平台和投资平台等，服务涉及到各个金融领域，包括保险、基金、信贷等，使得传统商业银行失去了大部分的市场份额，这在很大程度上侵蚀了商业银行传统的收入来源，影响其盈利水平。
四、模型设计
基于研究目的与研究任务，本文选取了2014年第一季度至2018年第二季度我国商业银行主要监管指标、GDP同比增速、CPI同比增速和P2P成交额增速的季度数据为样本，其中商业银行季度数据来源于原银监会官网，GDP同比增速数据来源于国家统计局，CPI同比增速数据来源于东方财富网，P2P成交额增速数据来源于网贷天眼数据网站。
五、结论与建议
本文基于商业银行主要监管指标季度数据以及宏观GDP增速、CPI增速和P2P成交额增速的数据，分析了金融科技对商业银行的风险传染效应，得出了如下结论：其一，以P2P为代表的金融科技对商业银行的风险存在显著影响，主要表现在四个方面，金融科技对商业银行产生的技术风险、金融科技对商业银行产生的外部风险、金融科技影响商业银行的盈利水平以及金融科技影响商业银行风险的传染性;其二，以不良贷款率(NPL)、成本收入比(CI)、资产规模增速(AG)、GDP同比增速(GDP′)、CPI同比增速(CPI′)、P2P成交额增速(FI′)为代表的变量对商业银行的风险影响各不相同。宏观层面的GDP′和CPI′对银行风险并没有显著影响，而NPL、CI和FI′与银行风险存在正相关关系，AG与银行风险呈现负相关关系。习近平总书记在十九大报告中将“防范化解重大风险”作为打好“三大攻坚战”的首要任务，商业银行作为金融业的核心部门，其风险管理也显得至关重要。
参考文献：
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