基于HP滤波模型的农产品价格波动分析———以水

分类：论文范文 发表时间：2021-04-14 09:44

　　摘要运用2001－2011年的鲜果零售价格数据，分析了我国水果价格波动主要特征，运用X11季节调整模型实证分析季节性因素对我国水果价格波动的影响;运用HP滤波分解模型将2001—2011年我国水果价格指数序列分解为趋势值序列和波动值序列，据此考察我国水果价格长期波动的趋势，并对短期波动的周期进行划分。研究发现:我国水果价格具有稳步上涨的长期趋势，但季节性因素、不可观测性因素及国际经济因素会使价格在短期内剧烈波动;此外，研究期内我国水果价格波动可划分为7个周期，各周期持续的时间长度、谷－峰落差都不尽相同，研究末期水果价格波动的幅度和频率都明显提高。提出为了稳定我国水果价格，有必要从生产、消费及进口方面采取针对性措施对水果价格加以调控。

　　关键词农产品价格;价格波动;长期波动;短期波动;HP滤波模型

　　近年来水果价格始终表现出“过山车”式的市场波动，在2001年1月至2011年12月的132个月中，有48个月的月度价格波动幅度超过了10%，而且根据农业部2001年1月至2011年12月市场监测数据显示，水果价格平均每月的波动幅度为7%，且最大波动幅度达20%，水果价格的波动幅度明显大于粮、棉、油等大宗农产品价格的波动幅度。2005年12月以前水果价格平稳发展，环比增长速度在零值线上徘徊，2005年12月以后，水果价格波动剧烈，表现为环比增长速度偏离零值线做振荡式波动，且这种振荡式波动频率越来越高。这种价格的大幅度波动是异常的，一方面它会对水果的稳定生产造成不利影响，当价格大幅下降，果农的生产积极性会受到挫伤;另一方面对居民的日常水果消费产生不利的影响，水果价格大幅上扬，会降低居民的消费积极性。故无论是价格的大幅上升还是下降，对所有社会居民而言都意味着福利的降低。本文旨在探讨我国水果市场价格波动特征、周期及波动规律，以寻求降低水果市场波动幅度、稳定水果市场价格的有效方法。

　　一、文献回顾

　　当前学术界对农产品总体价格波动以及大宗农产品价格波动特征的研究比较丰富，但对水果市场价格波动特征的研究甚缺。徐雪高等利用HP滤波法将我国改革开放至2006年间的农产品总体价格波动分为5个周期，并且认为农产品价格波动周期具有不可重复性和非对称性，不同农产品的波动周期也是不一致的［1-2］。庄岩利用HP滤波法对1978—2010年中国农产品总体价格波动周期进行了划分，将其划分为6个周期，并且认为各周期的波动时间和波动幅度差异比较显著，而且波动周期时间呈变短趋势［3］。金三林等利用X11季节调整法、HP滤波法和12项中心移动平均法对国际主要大宗农产品大米、小麦、玉米以及大豆的波动特征分别进行了分析，并且分别对每种农产品的总体波动特征、趋势成分波动特征、季节成分波动特征以及波动周期进行了分析［4］。顾国达等采用马尔科夫局面转移向量误差修正模型(SM-VECM)对国际市场因素影响下中国农产品价格波动特征进行了实证分析，研究发现中国农产品价格具有短期波动、长期平稳DOI:10.13300/j.cnki.hnwkxb.2014.04.009的特征，且波动周期存在某种非对称性［5］。庄岩运用广义误差分布的AＲCH类模型对我国大豆、稻谷、生猪波动的非对称性进行了实证分析，研究发现大豆、生猪和水稻的价格波动具有显著的集簇性，且波动影响随着时间的推移逐渐减弱，同时大豆和生猪的价格波动没有表现出显著的非对称性，而稻谷价格波动具有一定的非对称性［6］。傅晓等通过实证分析发现1980—2008年间国际农产品价格波动经历了下跌及低位徘徊、稳步上升、下降、振荡上涨、迅速下跌6个阶段，并且每个阶段呈现不同的特征［7］。

　　二、研究方法及数据来源

　　1．研究方法将经济时间序列的长期趋势和循环要素进行分解的方法有多种，比较常用的方法有回归分析法、移动平均法(phaseaverage)、频谱滤波方法(frequencyband-pass)以及HP滤波方法。其中HP滤波方法于1980年由美国经济学家HodrickPrescott在分析二战后美国经济周期性波动过程中首次提出，此后该方法在经济波动周期的研究中得以广泛采用。HP滤波的运用比较灵活，它不同于阶段平均法那样依赖于经济周期峰和谷的确定。它把经济周期看成宏观经济波动对某些缓慢变动路径的偏离，这种路径在期间内单调地增长，所以称之为趋势。HP滤波增大了经济周期的频率，使周期波动减弱。该方法的原理简要概述如下:设{Yt}是包含趋势成分和波动成分的经济时间序列，{YTt}是其中含有的趋势成分，{YCt}是其中含有的波动成分，则Yt=YTt+YCt，式中t=1，2，...，T，计算HP滤波就是要将{YTt}从{Yt}中分离出来。趋势成分{YTt}反映了原始序列的长期发展趋势，波动成分{YCt}反映了原始序列对其长期发展趋势的偏离。在此基础上，可以进一步计算波动成分对趋势成分的偏离率(ratioofvaria-tion，ＲV):ＲV=YCt/YTt，该偏离率反映了特定经济时间序列对其长期趋势的偏离幅度，从而可以反映出该经济时间序列的短期波动情况。鉴于前期研究对经济波动周期的划分缺乏客观依据，笔者在本文中以偏离率ＲV作为经济周期的客观划分依据。

　　2．数据来源根据研究目的及数据的可获得性，笔者以2001年1月至2011年12月鲜果零售价格指数作为研究对象，该指数为国家统计局以供给量比重为权重计算的包括各大宗水果(苹果、柑橘、香蕉和梨)的同期价格指数，由于该指数以上年同期价格为基期，有效避免了通货膨胀对价格的影响，因此能够较好地反映鲜果市场价格的波动形势，数据来源于国研网统计数据库网站(http://edu-data．drcnet．com．cn/web/)，序列数据相对完整。

　　三、我国水果价格波动主要特征

　　1．水果价格短期波动剧烈近11年来，我国水果价格短期波动剧烈，水果市场价格受供求波动影响剧烈，随着水果市场供给与需求关系的不断转换，水果价格随之频繁波动。在11年的132个月里，水果价格形成了10个交替上涨和下跌的波动态势。在经历了2005年12月份以前的小幅度波动以后，从2006年1月份开始水果价格开始出现大幅波动，2006年的12个月水果价格都经历着平均高达26．32%的环比上涨速度。2007年上半年，水果价格的上涨速度明显比2006年放慢许多，环比上涨速度平均仅为2．85%，到2007年6月份，水果价格涨停，此后水果价格由上半年的缓慢上涨转变为缓慢下跌，直到2008年初价格才由缓慢下跌转为较大幅度的环比上涨。2009年第一个季度，水果价格出现缓慢下跌，环比下跌速度为1．82%，此后价格由下跌转向上涨，自2009年5月至2011年12月份，水果价格持续上涨，且上涨的幅度大，平均环比上涨速度高达16．79%。图1为研究期内水果价格环比变动速度。

　　2．水果价格总体呈持续上涨态势，周期变化不一近11年来我国水果市场价格从整体上来说呈上升态势，水果价格围绕其长期趋势做周期性变化，波动周期长短不一，最长的周期长达31个月，而最短的周期仅4～5个月，且波动周期呈现越来越剧烈的态势。2001年1月至2003年1月水果价格环比增长速度曲线以0为趋势线，说明这一阶段水果价格比较稳定;2003年2月至2005年7月、2007年7月至2008年12月、2009年7月至2010年12月水果价格波动相对剧烈;而2005年8月至2007年6月、2009年1月至2009年6月、2011年1月至2011年12月水果价格波动非常剧烈(见图1)。

　　参考文献

　　［1］徐雪高，靳兴初，沈杰，等．我国农产品价格波动的历史回顾及启示［J］．中国物价，2008(5):22-25．

　　［2］徐雪高．新一轮农产品价格波动周期:特征、机理及影响［J］．财经研究，2008(8):110-119．

　　［3］庄岩．我国农产品价格波动现状分析［J］．中国对外贸易:英文版，2012(2):343．

　　胡友，祁春节

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